Индикатор RSI или индекс относительной силы Применение индикатора RSI в торговле

RSI чаще всего используется на 14-дневном таймфрейме, измеряемом по шкале от 0 до 100, с высокими и низкими уровнями, отмеченными на 70 и 30 соответственно. Короткие или более длинные таймфреймы используются для попеременно более коротких или более длинных перспектив. Высокие и низкие уровни – 80 и 20 или 90 и 10 – встречаются реже, но указывают на более сильный импульс. Посмотрите на следующий график, а именно на нижнее окно с RSI.

Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике . Его основная задача, как видно из названия, сводится к определению относительной силы тренда. Точнее даже сказать не тренда, а определенного движения, так как тренд — это понятие более широкое. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке.

Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы. Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка. Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора.

Во время бычьего рынка значения RSI обычно находятся в диапазоне от 40 до 90, при этом диапазон рассматривается как поддержка. На медвежьем рынке значение обычно находится в диапазоне от 10 до 60, а зона сигнализирует о сопротивлении. Эти диапазоны являются типичными, но могут различаться в зависимости от настроек индекса, а также силы основного рыночного тренда для любой данной ценной бумаги. AUD/USDВы заметите, что медвежьи сигналы, создаваемые RSI, не являются полностью “ложными” в каждом случае. Другими словами, эти движения иногда соответствуют временному падению цены. Но медвежий сигнал не проявляется до тех пор, пока RSI не опустится ниже 70, и в этот момент окно для получения прибыли мимолетно.

Акции – не единственный класс активов, для которого инвесторы используют RSI. Инвесторы также используют индекс относительной силы для оценки условий на криптовалютных рынках и определения того, пора ли продавать или продолжать удерживать. Трейдеры часто используют RSI в сочетании с другими трендовыми индикаторами, такими как индикатор MACD, стохастический осциллятор или взвешенная по объему средняя цена.

Схождение (конвергенция) и расхождение (дивергенция) цены и RSI

Дивергенция — это когда цена достигает более высокого максимума или более высокого минимума, а индикатор тем временем достигает более низкого максимума или более низкого минимума. Стандартные настройки RSI для 1-часового графика, считаются лучшими настройками RSI подходящие для любого таймфрейма. RSI лучше всего работает в ценовом коридоре, и хуже — на трендовом рынке. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, он приобрел большую популярность благодаря своей эффективности, показывая, является ли рынок перекупленным или перепроданным.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а RSI – более низкого максимума, что не дает подтверждения. Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а RSI – более высокого минимума. Уайлдер считал, что вершины и основания обозначаются, когда RSI поднимается выше 70 или опускается ниже 30. Традиционно, значения RSI выше уровня 70 считаются зоной перекупленности, а значения RSI ниже уровня 30 считаются зоной перепроданности. Уровень между 30 и 70 считается нейтральным, а уровень 50 – признаком отсутствия тренда.

В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту. Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию. Обратите внимание на участок https://boriscooper.org/ графика индикатора, который я выделил желтой областью. Здесь кривая индикатора зашла за уровень перекупленности 70%, но цена еще несколько дней продолжала расти. Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит.

При падении индикатора ниже 30 наоборот происходит попадание в зону перепроданности, возможен разворот тренда вверх. В дополнение к оригинальной теории интерпретации RSI Уайлдера Эндрю Кардуэлл разработал несколько новых интерпретаций RSI, чтобы помочь определить и подтвердить тренд. Во-первых, Кардвелл заметил, что восходящие тренды обычно торгуются между RSI 40 и 80, в то время как нисходящие тренды обычно торгуются между RSI 60 и 20.

Графические модели на индикаторе RSI

Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение.

Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться. Всех приветствую, на графике обозначены линии сопротивления(зеленые) и линия поддержки(красная).

Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность. Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100. Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда. Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность. RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда.

• Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора.
• Если будет новый минимум, значит, анализ окажется неверным, и ваш стоп-лосс сработает.
• Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле.
• Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников.
• Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100.
• Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон , Индекс относительной силы , Индикатор направленного движения и параболическая система .

Если интересно узнать про него подробнее, предлагаю почитать книгу “Новые концепции в торговых системах” У. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности. Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard. Дивергенция, или расхождение, в техническом анализе считается самым сильным сигналом. По мнению ряда аналитиков, именно возможность дивергенции является одним из главных достоинств индикатора RSI.

Стратегия №1: Сигналы Перекупленности и Перепроданности на Трендовом Рынке

Далее строятся средние на основе 9 и 5 дней и обе делятся на 14. После этого мы делим «выигрышные» дни на «проигрышные» и получаем относительную силу. До Infinity Trailing и многое другое — все это под рукой с визуализацией каждого вашего торгового бота в реальном времени на графике, предоставляет вам полный контроль над происходящим. А также, позволяет вам использовать максимальное количество возможностей заработать на рынке.

Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями. Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна.

Дивергенция и конвергенция RSI

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов. Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать.

Если индекс относительной силы ниже 50, это обычно означает, что потери акции больше, чем прибыли. Когда индекс относительной силы выше 50, это обычно означает, что прибыль больше, чем потери. Способ вычисления индекса относительной силы, предполагающий применение отношений, ограничивает интервал значений по оси Y промежутком от 0 до 100.

Как работает RSI

Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции. Пока текущий бар не закрыт, мы можем провести расчет, но он будет неактуальный. Собственно мы это наблюдаем в торговом терминале в режиме реального времени, когда линия индикатора то растет, то снижается. И лишь тогда, когда бар будет закрыт и появится цена закрытия, будет зафиксировано показание индикатора. Бытует мнение, что на индикаторе RSI можно проводить линии тренда, искать уровни поддержки-сопротивления и различные графические модели, такие как двойная вершина (дно), голова-плечи, треугольники и др.

Это очень важно, поскольку, начав использовать индикатор RSI, вы заметите, что, например, на 15-минутном таймфрейме вы можете увидеть медвежье расхождение, а на 1-часовом — нет. Глядя на индикатор RSI, вы можете увидеть столбик или полосу, указывающую на зону между значениями 30 и 70. Момент когда RSI индикатор поднимается выше уровня 70 является сигналом о перекупленности актива или рынка, а сигнал перепроданности — когда показатель опускается ниже уровня 30.

Значение RSI 70 или выше может указывать на то, что акции перекуплены и что их цена может вернуться вниз. Это может произойти в результате разворота текущего тренда движения цены или в рамках более широкой коррекции. Для акций нет ничего необычного индикаторы для скальпинга в том, что RSI находится в этом диапазоне во время бычьего рынка, когда цены растут. Если вы считаете, что цена акции достигла или приближается к неустойчивому уровню, значение RSI 70 или выше может указывать на то, что пора выходить.